PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. USMF is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности USMF и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-11.99%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between USMF and NTSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between USMF and NTSX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и NTSX

Секторы
USMF
NTSX

Технологии

35.6%
35.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.5%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.5%

Энергетика

4.1%
3.5%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.4%

Технологии

USMF
35.6%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
NTSX
12.5%

Здравоохранение

USMF
9.3%
NTSX
8.4%

Промышленность

USMF
7.8%
NTSX
7.7%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
NTSX
5.5%

Энергетика

USMF
4.1%
NTSX
3.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
NTSX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

USMF vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.09

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.84

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.81

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

12.44

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.09

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USMF и NTSX

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-31.34%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.16%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-16.82%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-31.34%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.25%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.79%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.38%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.61%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.32%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.04%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.27%

-1.31%

Сравнение комиссий USMF и NTSX

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и NTSX

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and NTSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 7.68% for USMF. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.07% for NTSX.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор