PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. NTSX is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.69%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-5.81%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Correlation

The correlation between NTSX and SWAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between NTSX and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и SWAN

Секторы
NTSX
SWAN

Технологии

35.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

NTSX
35.1%
SWAN
35.6%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
SWAN
11.2%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
SWAN
11.8%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
SWAN
10.1%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
SWAN
8.5%

Промышленность

NTSX
7.7%
SWAN
8.3%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
SWAN
4.9%

Энергетика

NTSX
3.5%
SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
SWAN
2.4%

Недвижимость

NTSX
1.5%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
SWAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBLNTSX с AVUV
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPARSWAN с VOO

Доходность на риск

NTSX vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

9.93

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NTSX и SWAN

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-31.04%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.05%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-12.07%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-31.04%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.61%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.88%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.78%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и SWAN

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеют волатильность 3.39% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.28%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

9.39%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.33%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

12.47%

+5.80%

Сравнение комиссий NTSX и SWAN

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и SWAN

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and SWAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 3.38% for SWAN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.08% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.49% for SWAN.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор