PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NTSX и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.21%
37.02%
NTSX
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.62

SWAN:

0.93

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.96

SWAN:

1.37

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

SWAN:

1.16

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.71

SWAN:

0.55

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.85

SWAN:

3.13

Индекс Язвы

NTSX:

4.16%

SWAN:

3.51%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.28%

SWAN:

11.73%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

NTSX:

-9.30%

SWAN:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -2.60%.


NTSX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.65%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

SWAN

С начала года

-2.60%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.98%

5 лет

2.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и SWAN

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.62
SWAN: 0.93
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.96
SWAN: 1.37
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
SWAN: 1.16
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.71
SWAN: 0.55
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.85
SWAN: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.93
NTSX
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и SWAN

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SWAN в 2.74%


TTM2024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.74%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и SWAN

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-11.24%
NTSX
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и SWAN

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
4.54%
NTSX
SWAN