Сравнение NTSX с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
NTSX и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или SWAN.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и SWAN
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 15.46%.
NTSX
21.79%
0.49%
11.61%
29.37%
11.84%
N/A
SWAN
15.46%
-1.07%
9.04%
23.48%
4.09%
N/A
Основные характеристики
| NTSX | SWAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 12.69 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 10.97% |
| Макс. просадка | -31.34% | -31.04% |
| Текущая просадка | -1.29% | -7.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и SWAN
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между NTSX и SWAN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и SWAN
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SWAN в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.45% | 2.97% | 2.11% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и SWAN
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и SWAN
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.