PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTSX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NTSX с AOA

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

NTSX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или AOA.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

AOA:

0.77

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.98

AOA:

1.23

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

AOA:

1.17

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.73

AOA:

0.89

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.73

AOA:

3.97

Индекс Язвы

NTSX:

4.50%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.54%

AOA:

14.13%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

NTSX:

-4.01%

AOA:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 4.72%.

NTSX

С начала года

0.95%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-1.88%

1 год

11.58%

3 года

10.06%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

AOA

С начала года

4.72%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.86%

3 года

9.81%

5 лет

10.63%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий NTSX и AOA

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и AOA

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AOA в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.19%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.22%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и AOA

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AOA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и AOA

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...