Сравнение NTSX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
NTSX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и AOA
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSX vs. AOA — Ранг доходности на риск
NTSX
AOA
Сравнение NTSX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.97 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.82 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и AOA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AOA
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AOA
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -28.38% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.62% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -23.62% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.18% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.08% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.16% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AOA
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.28% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.34% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.87% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.92% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.51% | +4.87% |