Сравнение NTSX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
NTSX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или AOA.
Основные характеристики
| NTSX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 5.68% |
| Дох-ть за 1 год | 19.59% | 16.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.44% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 9.69% |
| Макс. просадка | -31.34% | -28.38% |
| Current Drawdown | -4.89% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и AOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AOA
С начала года, NTSX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 5.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и AOA
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AOA
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AOA в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.16% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.14% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AOA
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AOA
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.