PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с RSSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и RSSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.26%
19.05%
NTSX
RSSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

RSSB:

0.63

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.94

RSSB:

1.00

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

RSSB:

1.14

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.69

RSSB:

0.73

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.75

RSSB:

2.98

Индекс Язвы

NTSX:

4.20%

RSSB:

3.92%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.30%

RSSB:

18.66%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

RSSB:

-16.09%

Текущая просадка

NTSX:

-8.40%

RSSB:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 0.77%.


NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-3.14%

1 год

12.22%

5 лет

11.05%

10 лет

N/A

RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и RSSB

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.


График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и RSSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
RSSB: 0.63
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
RSSB: 1.00
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
RSSB: 1.14
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
RSSB: 0.73
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
RSSB: 2.98

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.60
0.63
NTSX
RSSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и RSSB

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью RSSB в 1.25%


TTM2024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.25%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и RSSB

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-5.34%
NTSX
RSSB

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и RSSB

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
12.95%
NTSX
RSSB