PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTSX с RSSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и RSSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.24%
19.71%
NTSX
RSSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.66

RSSB:

0.44

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.99

RSSB:

0.68

Коэф-т Омега

NTSX:

1.12

RSSB:

1.08

Коэф-т Кальмара

NTSX:

1.03

RSSB:

0.75

Коэф-т Мартина

NTSX:

3.13

RSSB:

1.96

Индекс Язвы

NTSX:

2.95%

RSSB:

3.20%

Дневная вол-ть

NTSX:

13.90%

RSSB:

14.34%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

RSSB:

-8.37%

Текущая просадка

NTSX:

-6.91%

RSSB:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 1.33%.


NTSX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-2.13%

1 год

9.16%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

RSSB

С начала года

1.33%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-4.20%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и RSSB

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и RSSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NTSX: 0.66
RSSB: 0.44
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NTSX: 0.99
RSSB: 0.68
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NTSX: 1.12
RSSB: 1.08
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NTSX: 1.03
RSSB: 0.75
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NTSX: 3.13
RSSB: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.66
0.44
NTSX
RSSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и RSSB

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью RSSB в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.23%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.24%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и RSSB

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки RSSB в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
-4.81%
NTSX
RSSB

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и RSSB

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.93%
4.15%
NTSX
RSSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab