PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

NTSX и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSX и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSX и RSSB

2026 (YTD)202520242023
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%20.20%4.73%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%10.53%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUVNTSX с AGOX
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRORSSB с UPAR

Сравнение комиссий NTSX и RSSB

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

NTSX vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.77

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.04

-0.42

Корреляция

Корреляция между NTSX и RSSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и RSSB

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности RSSB в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и RSSB

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSXRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-16.21%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.52%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.89%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.31%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и RSSB

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSXRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.45%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.94%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.17%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.57%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.57%

+1.81%