PortfoliosLab logo
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717Y7904

CUSIP

97717Y790

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

2 авг. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NTSX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.00%
95.43%
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund показал доход в -3.67% с начала года и 11.72% за последние 12 месяцев.


NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-0.31%-5.40%-1.02%-3.67%
20241.73%3.80%2.01%-4.55%4.89%4.15%1.94%2.77%2.44%-2.23%5.83%-3.62%20.20%
20236.96%-3.77%5.28%1.31%-0.17%4.86%2.48%-1.95%-5.81%-3.29%10.68%5.40%22.70%
2022-6.27%-3.44%1.22%-10.14%-0.49%-7.66%9.48%-5.26%-11.25%6.67%6.19%-5.97%-25.84%
2021-1.42%0.61%3.09%4.93%0.74%3.21%3.25%2.67%-5.23%6.19%-0.28%2.99%22.21%
20202.03%-6.55%-8.63%11.76%5.04%1.34%6.08%6.26%-3.17%-3.22%10.43%3.29%24.87%
20197.86%2.48%2.86%3.45%-4.27%6.63%1.33%0.40%1.09%1.65%3.07%2.16%32.15%
20182.87%-0.12%-5.95%1.49%-6.91%-8.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTSX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
^GSPC: 1.94

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Efficient Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.56$0.53$0.48$0.44$0.36$0.34$0.45$0.14

Дивидендный доход

1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.53
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.48
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.44
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.45
2018$0.06$0.00$0.00$0.08$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-10.07%
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. Efficient Core Fund составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.618
-28.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-16.82%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-16.45%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-8.84%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. Efficient Core Fund составляет 14.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
14.23%
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund)
Benchmark (^GSPC)