Сравнение NTSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Invesco QQQ (QQQ).
NTSX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.
NTSX
21.79%
0.49%
11.61%
29.37%
11.84%
N/A
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| NTSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 17.41% |
| Макс. просадка | -31.34% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.29% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и QQQ
И NTSX, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NTSX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и QQQ
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и QQQ
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.