PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 8.94%/yr for AGOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%13.68%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between NTSX and AGOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.73

The correlation between NTSX and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и AGOX

Секторы
NTSX
AGOX

Технологии

35.1%
50.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
9.6%

Финансовые услуги

12.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Энергетика

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Сырьевые материалы

1.4%
3.2%

Технологии

NTSX
35.1%
AGOX
50.1%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
AGOX
9.6%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
AGOX
4.8%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
AGOX
9.2%

Промышленность

NTSX
7.7%
AGOX
9.6%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
AGOX
2.8%

Энергетика

NTSX
3.5%
AGOX
1.8%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
AGOX
2.1%

Недвижимость

NTSX
1.5%
AGOX
0.7%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
AGOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOAAGOX с QQQ

Доходность на риск

NTSX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.47

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.27

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.76

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

6.44

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.47

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NTSX и AGOX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-26.93%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-15.32%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-21.15%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-26.93%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.77%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.17%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.19%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и AGOX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.38%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.21%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

15.91%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

18.35%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.67%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.67%

-1.40%

Сравнение комиссий NTSX и AGOX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и AGOX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and AGOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs AGOX's -26.93%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 8.94% for AGOX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.07% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while AGOX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 1.33% for AGOX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор