Сравнение NTSX с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
NTSX и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 13.68% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и AGOX
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
NTSX vs. AGOX — Ранг доходности на риск
NTSX
AGOX
Сравнение NTSX c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 3.26 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и AGOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и AGOX
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и AGOX
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -26.93% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -15.32% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -11.44% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.38% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.22% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и AGOX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.27% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 12.47% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 22.33% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.26% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.26% | -0.88% |