PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTSX с AGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSX с AGOX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

NTSX и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или AGOX.

Корреляция

Корреляция между NTSX и AGOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NTSX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
14.65%
NTSX
AGOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

AGOX:

0.39

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.94

AGOX:

0.76

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

AGOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.69

AGOX:

0.47

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.75

AGOX:

1.43

Индекс Язвы

NTSX:

4.20%

AGOX:

6.96%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.30%

AGOX:

25.55%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

AGOX:

-27.72%

Текущая просадка

NTSX:

-8.40%

AGOX:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -3.95%.

NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

AGOX

С начала года

-3.95%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-5.41%

1 год

8.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NTSX и AGOX

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
График комиссии AGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGOX: 1.69%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и AGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
AGOX: 0.39
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
AGOX: 0.76
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
AGOX: 1.10
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
AGOX: 0.47
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
AGOX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.39
NTSX
AGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и AGOX

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AGOX в 4.11%

TTM2024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.11%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и AGOX

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AGOX в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и AGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-11.30%
NTSX
AGOX

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и AGOX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 14.14%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
16.13%
NTSX
AGOX