PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.00%
118.11%
NTSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.94

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.69

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.75

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NTSX:

4.20%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.30%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NTSX:

-8.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и VOO

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
NTSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VOO

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VOO

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-9.90%
NTSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VOO

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.14% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
13.96%
NTSX
VOO