PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. NTSX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-11.52%

Correlation

The correlation between NTSX and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between NTSX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и VTI

Секторы
NTSX
VTI

Технологии

35.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.3%

Финансовые услуги

12.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

7.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Технологии

NTSX
35.1%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
VTI
9.2%

Промышленность

NTSX
7.7%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
VTI
4.7%

Энергетика

NTSX
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
VTI
2.3%

Недвижимость

NTSX
1.5%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOXNTSX с CGBL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

NTSX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.38

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.24

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.94

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VTI

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.45%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.92%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.30%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-25.36%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.03%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.93%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VTI

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.90%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.13%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.17%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.30%

-0.03%

Сравнение комиссий NTSX и VTI

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VTI

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NTSX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 9.87% for NTSX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for VTI.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор