PortfoliosLab logo
Сравнение NTSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTSX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.00%
107.08%
NTSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSX:

0.60

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

NTSX:

0.94

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

NTSX:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NTSX:

0.69

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

NTSX:

2.75

VTI:

1.99

Индекс Язвы

NTSX:

4.20%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

NTSX:

19.30%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

NTSX:

-31.34%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NTSX:

-8.40%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTSX и VTI

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NTSX: 0.60
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NTSX: 0.94
VTI: 0.80
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NTSX: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NTSX: 0.69
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NTSX: 2.75
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.47
NTSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VTI

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VTI

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-10.40%
NTSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VTI

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.14% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
14.83%
NTSX
VTI