Сравнение NTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NTSX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или VTI.
Основные характеристики
| NTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.12% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 11.96% |
| Макс. просадка | -31.34% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.81% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и VTI
С начала года, NTSX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и VTI
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и VTI
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.15% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и VTI
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и VTI
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.32% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.