Сравнение NTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NTSX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%.
NTSX
22.26%
1.32%
13.14%
29.58%
11.88%
N/A
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| NTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.51% |
| Макс. просадка | -31.34% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и VTI
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NTSX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и VTI
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и VTI
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и VTI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.