PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 5.65%/yr for EPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USMF charges 0.28%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности USMF и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%7.27%

Correlation

The correlation between USMF and EPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.45

The correlation between USMF and EPI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и EPI

Секторы
USMF
EPI

Технологии

35.6%
8.3%

Финансовые услуги

11.8%
23.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.0%

Здравоохранение

9.3%
5.5%

Промышленность

7.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.5%

Энергетика

4.1%
17.3%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.9%
13.5%

Технологии

USMF
35.6%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
EPI
7.5%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
EPI
2.0%

Здравоохранение

USMF
9.3%
EPI
5.5%

Промышленность

USMF
7.8%
EPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
EPI
3.5%

Энергетика

USMF
4.1%
EPI
17.3%

Недвижимость

USMF
2.0%
EPI
0.9%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
EPI
8.4%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
EPI
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

USMF vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.55

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.71

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.49

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

-1.20

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.55

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.14

+0.49

Просадки

Сравнение просадок USMF и EPI

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-66.21%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.88%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-21.89%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-21.89%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-16.72%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-18.65%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

6.91%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.95%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

12.85%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

14.97%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.21%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.35%

-3.39%

Сравнение комиссий USMF и EPI

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и EPI

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and EPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 5.65% for EPI. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for EPI.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.84% for EPI.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор