PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 11.91%/yr for DTD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USMF и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.81%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%10.52%

Correlation

The correlation between USMF and DTD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between USMF and DTD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и DTD

Секторы
USMF
DTD

Технологии

35.6%
18.5%

Финансовые услуги

11.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.4%

Здравоохранение

9.3%
11.5%

Промышленность

7.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

4.1%
8.4%

Недвижимость

2.0%
5.2%

Коммунальные услуги

2.0%
5.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.5%

Технологии

USMF
35.6%
DTD
18.5%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
DTD
18.8%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
DTD
5.6%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
DTD
7.4%

Здравоохранение

USMF
9.3%
DTD
11.5%

Промышленность

USMF
7.8%
DTD
8.6%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
DTD
8.7%

Энергетика

USMF
4.1%
DTD
8.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
DTD
5.2%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
DTD
5.9%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

USMF vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.51

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.57

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.71

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

15.39

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.51

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USMF и DTD

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-58.19%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.30%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.41%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.14%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.34%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и DTD

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.25% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.01%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

9.31%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.57%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.21%

+0.75%

Сравнение комиссий USMF и DTD

И USMF, и DTD имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и DTD

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and DTD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (2.25%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 7.68% for USMF. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF and DTD have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.31% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор