PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 10.83%/yr for DHS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности USMF и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%8.32%

Correlation

The correlation between USMF and DHS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between USMF and DHS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и DHS

Секторы
USMF
DHS

Технологии

35.6%
3.7%

Финансовые услуги

11.8%
22.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.3%

Здравоохранение

9.3%
14.5%

Промышленность

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
18.7%

Энергетика

4.1%
9.4%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
9.0%

Сырьевые материалы

0.9%
1.2%

Технологии

USMF
35.6%
DHS
3.7%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
DHS
22.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
DHS
5.0%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
DHS
9.3%

Здравоохранение

USMF
9.3%
DHS
14.5%

Промышленность

USMF
7.8%
DHS
4.1%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
DHS
18.7%

Энергетика

USMF
4.1%
DHS
9.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
DHS
2.8%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
DHS
9.0%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
DHS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

USMF vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.29

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.42

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.64

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

13.37

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.29

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USMF и DHS

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-67.25%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.30%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-11.87%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.28%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.52%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.55%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.05%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.36%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.06%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.90%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.08%

+0.88%

Сравнение комиссий USMF и DHS

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и DHS

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and DHS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.05%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs DHS's -67.25%.

On 5-year performance, DHS leads with 10.83% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DHS has performed better with a 10.83% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.31% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор