Сравнение USMF с CTEF
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности USMF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
USMF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.43% | 3.15% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between USMF and CTEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. CTEF — Ранг доходности на риск
USMF
CTEF
Сравнение USMF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.56 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок USMF и CTEF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -15.00% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.06% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.79% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 21.76% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 21.76% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.76% | -4.80% |
Сравнение комиссий USMF и CTEF
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и CTEF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.31% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and CTEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Castellan. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для USMF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор