PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с AAVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. USMF is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 6.93%/yr for AAVM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности USMF и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.24%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%12.83%

Correlation

The correlation between USMF and AAVM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.69

The correlation between USMF and AAVM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и AAVM

Секторы
USMF
AAVM

Технологии

35.6%
14.4%

Финансовые услуги

11.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Здравоохранение

9.3%
5.8%

Промышленность

7.8%
28.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.0%

Энергетика

4.1%
6.0%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Сырьевые материалы

0.9%
15.4%

Технологии

USMF
35.6%
AAVM
14.4%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
AAVM
1.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
AAVM
15.3%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
AAVM
3.4%

Здравоохранение

USMF
9.3%
AAVM
5.8%

Промышленность

USMF
7.8%
AAVM
28.7%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
AAVM
4.0%

Энергетика

USMF
4.1%
AAVM
6.0%

Недвижимость

USMF
2.0%
AAVM
1.4%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
AAVM
4.3%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
AAVM
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

USMF vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.24

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.15

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.14

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

13.16

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.24

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок USMF и AAVM

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-34.71%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.85%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.23%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-23.73%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.59%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.31%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.58%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и AAVM

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.86%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

12.86%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.25%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.68%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

14.90%

+2.06%

Сравнение комиссий USMF и AAVM

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и AAVM

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and AAVM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 6.93% for AAVM. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.31% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор