Сравнение USMF с AAVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).
USMF и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и AAVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 6.19% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 6.19%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и AAVM
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Доходность на риск
USMF vs. AAVM — Ранг доходности на риск
USMF
AAVM
Сравнение USMF c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.62 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.21 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.38 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.49 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.62 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USMF и AAVM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и AAVM
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AAVM в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.93% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и AAVM
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и AAVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -34.71% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.08% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -23.73% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.57% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -13.55% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.96% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и AAVM
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.08% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.74% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 18.83% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.65% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.82% | +2.26% |