PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и AAVM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
6.19%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 6.19%.


USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Сравнение комиссий USMF и AAVM

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.


Доходность на риск

USMF vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина

AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.62

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.21

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.38

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

10.49

-9.95

USMF vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.62

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между USMF и AAVM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и AAVM

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AAVM в 1.93%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок USMF и AAVM

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и AAVM.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-34.71%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.08%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-23.73%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.57%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-13.55%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и AAVM

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

8.08%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.74%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.83%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.65%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.82%

+2.26%