Сравнение USL с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
USL и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 11.52% против -19.95% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и UNG
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
USL vs. UNG — Ранг доходности на риск
USL
UNG
Сравнение USL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.71 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.83 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.90 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.31 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.71 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.34 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.36 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.58 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между USL и UNG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNG
Ни USL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и UNG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -99.87% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -52.53% | +35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -92.42% | +58.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -93.49% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -99.86% | +53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -89.87% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 36.11% | -26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.32%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 14.67% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 54.12% | -33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 63.90% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 63.91% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 54.87% | -22.62% |