Сравнение USL с UNG
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 9.07%/yr vs -21.22%/yr for UNG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 35.42%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 9.07% против -21.22% соответственно.
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
UNG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -21.22%
Сравнение доходности по годам USL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 35.42% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.32% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USL and UNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. UNG — Ранг доходности на риск
USL
UNG
Сравнение USL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.70 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.09 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и UNG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -99.88% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -39.94% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -68.16% | +44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -92.49% | +58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -93.55% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -99.86% | +51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.39% | -89.97% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 25.55% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 8.59%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 11.64% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 50.89% | -26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 60.26% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 64.13% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 54.79% | -22.45% |
Сравнение комиссий USL и UNG
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNG
Ни USL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and UNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.64%) compared to USL (8.59%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USL leads with 9.07% vs -21.22% for UNG. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.07% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
USL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF Investments. Their fees differ too: 0.88% for USL and 1.17% for UNG.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор