Сравнение USL с UNG
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.39%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 48.13%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 10.39% против -22.23% соответственно.
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам USL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USL and UNG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. UNG — Ранг доходности на риск
USL
UNG
Сравнение USL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.86 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.32 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и UNG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -99.88% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -39.94% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -68.16% | +44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -92.49% | +58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -93.55% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -99.87% | +56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -90.00% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 25.76% | -16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 9.63%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 10.58% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 48.34% | -23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 59.59% | -30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 64.19% | -33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 54.74% | -22.44% |
Сравнение комиссий USL и UNG
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNG
Ни USL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and UNG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to USL (9.63%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USL leads with 10.39% vs -22.23% for UNG. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.39% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
USL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF Investments. Their fees differ too: 0.88% for USL and 1.17% for UNG.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор