Сравнение USL с UNG
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds from Concierge Technologies - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while UNG tracks the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.91%/yr vs -20.48%/yr for UNG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USL и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 10.91% против -20.48% соответственно.
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
UNG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -24.31%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -21.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -20.48%
Сравнение доходности по годам USL и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.49% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USL and UNG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between USL and UNG shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. UNG — Ранг доходности на риск
USL
UNG
Сравнение USL c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.71 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -1.04 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.51 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.57 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок USL и UNG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -99.88% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -43.86% | +27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -68.16% | +44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -92.49% | +58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -93.55% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -99.86% | +61.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -89.96% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 29.68% | -21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UNG
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 10.53%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 13.09% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 52.96% | -29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 60.48% | -31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 64.10% | -34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 54.78% | -22.43% |
Сравнение комиссий USL и UNG
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UNG
Ни USL, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and UNG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.09%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs -20.48% for UNG. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
USL and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UNG tracks Front Month Natural Gas. Their fees differ too: 0.88% for USL and 1.28% for UNG.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор