PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. USL is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, USL returned 17.41%/yr vs 2.76%/yr for UCON. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USL charges 0.88%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности USL и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.58%.

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-23.48%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between USL and UCON is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between USL and UCON has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов USL и UCON

Секторы
USL
UCON

Финансовые услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

USL
4.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

USL

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

USL

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

USL

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

USL

-

UCON

-

Энергетика

USL

-

UCON

-

Здравоохранение

USL

-

UCON

-

Промышленность

USL

-

UCON

-

Недвижимость

USL

-

UCON

-

Технологии

USL

-

UCON

-

Коммунальные услуги

USL

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

USL vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.25

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.74

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USL и UCON

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-15.31%

-73.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-2.45%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-2.85%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-9.60%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-0.61%

-37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-1.48%

-59.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

0.63%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и UCON

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

1.14%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

2.33%

+21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

2.98%

+25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

3.89%

+26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

5.89%

+26.46%

Сравнение комиссий USL и UCON

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и UCON

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USL and UCON have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 2.76% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

UCON has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.86% for UCON.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор