PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCON с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCON и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и GQRE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%.


UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий UCON и GQRE

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.


Доходность на риск

UCON vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCONGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.62

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.94

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.82

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.25

+5.45

UCON vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCONGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.62

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между UCON и GQRE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и GQRE

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GQRE в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок UCON и GQRE

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и GQRE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCONGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-41.87%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-11.19%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-35.08%

+25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-7.24%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-9.33%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.83%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и GQRE

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCONGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.75%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

8.29%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

14.59%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

16.43%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

17.65%

-11.71%