PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). UCON is actively managed, while GQRE is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.79%/yr vs 2.16%/yr for GQRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности UCON и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 8.29%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и GQRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-10.14%

Correlation

The correlation between UCON and GQRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.27

Over the past year, UCON and GQRE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UCON и GQRE

Секторы
UCON
GQRE

Коммунальные услуги

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

87.9%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
GQRE
0.5%

Сырьевые материалы

UCON

-

GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

UCON

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

UCON

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

UCON

-

GQRE
0.5%

Энергетика

UCON

-

GQRE

-

Финансовые услуги

UCON

-

GQRE
2.0%

Здравоохранение

UCON

-

GQRE
0.6%

Промышленность

UCON

-

GQRE
0.2%

Недвижимость

UCON

-

GQRE
87.9%

Технологии

UCON

-

GQRE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqiGQRE с spre

Доходность на риск

UCON vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.10

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.55

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.26

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

4.80

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Просадки

Сравнение просадок UCON и GQRE

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-41.87%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-10.15%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-16.17%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-35.08%

+25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.58%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-9.23%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.66%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и GQRE

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.56%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.80%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

11.66%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

16.46%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

17.66%

-11.77%

Сравнение комиссий UCON и GQRE

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и GQRE

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCON and GQRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRE has higher volatility (3.56%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs GQRE's -41.87%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.79% vs 2.16% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.79% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.32% for GQRE.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while GQRE is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.45% for GQRE.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор