Сравнение UCON с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
UCON и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и GQRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и GQRE
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.
Доходность на риск
UCON vs. GQRE — Ранг доходности на риск
UCON
GQRE
Сравнение UCON c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.62 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.94 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.82 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.25 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.62 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между UCON и GQRE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и GQRE
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GQRE в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и GQRE
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и GQRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -41.87% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -11.19% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -35.08% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -7.24% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.33% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.83% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и GQRE
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.75% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 8.29% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 14.59% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 16.43% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 17.65% | -11.71% |