Сравнение UCON с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
UCON и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или DIAL.
Основные характеристики
| UCON | DIAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.78% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 6.09 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 6.38% |
| Макс. просадка | -15.31% | -22.19% |
| Текущая просадка | -1.51% | -7.85% |
Корреляция
Корреляция между UCON и DIAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и DIAL
С начала года, UCON показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и DIAL
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и DIAL
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DIAL в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.06% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.53% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и DIAL
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и DIAL
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.80%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.