Сравнение UCON с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
UCON и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 0.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCON показывает доходность -0.44%, а DIAL немного ниже – -0.45%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и DIAL
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
UCON vs. DIAL — Ранг доходности на риск
UCON
DIAL
Сравнение UCON c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.22 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UCON и DIAL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и DIAL
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и DIAL
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.19% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.34% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -22.19% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.19% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.63% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.79% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и DIAL
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.10% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.77% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 4.48% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.00% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.07% | -1.13% |