PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCON с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCON и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и DIAL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.45%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCON показывает доходность -0.44%, а DIAL немного ниже – -0.45%.


UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий UCON и DIAL

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.


Доходность на риск

UCON vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCONDIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.97

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.93

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

8.22

+0.47

UCON vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCONDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между UCON и DIAL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и DIAL

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DIAL в 4.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок UCON и DIAL

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DIAL.


Загрузка...

Показатели просадок


UCONDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-22.19%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.34%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-22.19%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.19%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.63%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.79%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и DIAL

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCONDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.10%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.77%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.48%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

7.00%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

7.07%

-1.13%