PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCON с DFAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с DFAPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или DFAPX.

Корреляция

Корреляция между UCON и DFAPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UCON и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCON:

1.95

DFAPX:

0.82

Коэф-т Сортино

UCON:

3.10

DFAPX:

1.33

Коэф-т Омега

UCON:

1.40

DFAPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

UCON:

3.52

DFAPX:

0.42

Коэф-т Мартина

UCON:

8.65

DFAPX:

2.42

Индекс Язвы

UCON:

0.68%

DFAPX:

1.89%

Дневная вол-ть

UCON:

2.79%

DFAPX:

5.08%

Макс. просадка

UCON:

-15.31%

DFAPX:

-19.45%

Текущая просадка

UCON:

-0.44%

DFAPX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 2.01%.

UCON

С начала года

1.55%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.57%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

DFAPX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.86%

1 год

4.36%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCON и DFAPX

UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCON и DFAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCON c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и DFAPX

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DFAPX в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.79%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.50%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.70%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%

Просадки

Сравнение просадок UCON и DFAPX

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и DFAPX

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...