Сравнение UCON с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или DFAPX.
Корреляция
Корреляция между UCON и DFAPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и DFAPX
Основные характеристики
UCON:
2.33
DFAPX:
1.19
UCON:
3.53
DFAPX:
1.77
UCON:
1.45
DFAPX:
1.21
UCON:
3.90
DFAPX:
0.50
UCON:
10.03
DFAPX:
3.24
UCON:
0.66%
DFAPX:
1.84%
UCON:
2.85%
DFAPX:
5.00%
UCON:
-15.31%
DFAPX:
-19.45%
UCON:
-0.96%
DFAPX:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 1.70%.
UCON
1.02%
-0.40%
0.84%
6.54%
3.79%
N/A
DFAPX
1.70%
-1.01%
-0.04%
5.64%
-0.47%
1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и DFAPX
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UCON и DFAPX
UCON
DFAPX
Сравнение UCON c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и DFAPX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DFAPX в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.83% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.50% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.71% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и DFAPX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DFAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и DFAPX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.96%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.