PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с DFAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).

UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и DFAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.05%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

DFAPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.12%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с WOBDXUCON с GQRE
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с DFGBXDFAPX с BIVDFAPX с FTHRX

Сравнение комиссий UCON и DFAPX

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

UCON vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONDFAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.01

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.45

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

5.75

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DFAPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между UCON и DFAPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и DFAPX

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFAPX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.77%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%

Просадки

Сравнение просадок UCON и DFAPX

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и DFAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.30%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.61%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-18.22%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.88%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.50%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и DFAPX

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеют волатильность 1.55% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.53%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.34%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

5.80%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.88%

+1.06%