First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) показал доход в -0.52% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении UCON закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF: годовая альфа составляет 2.98%, бета — 0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 06.06.2018.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.37%) было выше, чем в снижении (17.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UCON составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UCON имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.