PortfoliosLab logo
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33740F8885

CUSIP

33740F888

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

4 июн. 2018 г.

Регион

Global (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UCON составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCON: 0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.45%
101.00%
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF показал доход в 1.51% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев.


UCON

С начала года

1.51%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

1.86%

1 год

6.93%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%1.20%-0.24%-0.04%1.51%
20240.49%-0.65%0.86%-1.38%1.26%0.76%1.70%1.31%1.02%-1.25%0.75%-0.22%4.69%
20232.28%-1.83%1.14%1.84%-0.59%-0.35%1.22%0.17%-1.20%-0.54%2.83%2.60%7.72%
2022-0.82%-0.94%-1.06%-1.55%0.31%-2.39%1.96%-0.62%-3.19%-0.19%2.73%0.02%-5.72%
20210.28%-0.02%0.15%0.18%0.24%0.24%0.07%0.08%0.11%-0.28%-0.34%0.31%1.02%
20200.91%0.33%-7.08%3.73%1.88%1.62%1.90%0.75%0.19%0.36%1.29%0.87%6.54%
20191.68%0.08%1.13%0.92%0.44%1.01%0.39%0.51%0.02%0.88%-0.21%0.58%7.67%
2018-0.00%0.84%0.10%0.44%-0.28%-0.04%0.05%1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCON составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа UCON, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCON: 2.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UCON, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCON: 3.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UCON, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCON: 1.46
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UCON, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCON: 4.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UCON, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCON: 10.04
^GSPC: 1.94

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
0.46
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.18$1.22$1.18$0.75$0.58$0.84$0.91$0.44

Дивидендный доход

4.79%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.50%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.09$0.09$0.37
2024$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$1.22
2023$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.18
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.09$0.09$0.09$0.12$0.12$0.75
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.58
2020$0.06$0.06$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.05$0.09$0.84
2019$0.13$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.91
2018$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-10.07%
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.7129 июн. 2020 г.80
-9.6%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.28714 дек. 2023 г.566
-1.7%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.72
-1.67%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.7524 февр. 2025 г.103
-1.53%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02%
14.23%
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)