PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33740F8885
CUSIP33740F888
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска4 июн. 2018 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия UCON составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UCON с HLIPX, UCON с PIMIX, UCON с WOBDX, UCON с DIAL, UCON с XBAL.TO, UCON с TLT, UCON с AGG, UCON с DODIX, UCON с AOK, UCON с FTSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
14.79%
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF показал доход в 4.44% с начала года и 8.90% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.44%25.70%
1 месяц-0.26%3.51%
6 месяцев4.13%14.80%
1 год8.90%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.84%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%-0.65%0.86%-1.38%1.26%0.76%1.70%1.31%1.02%-1.26%4.44%
20232.28%-1.83%1.14%1.84%-0.59%-0.35%1.22%0.17%-1.20%-0.54%2.83%2.60%7.72%
2022-0.82%-0.94%-1.06%-1.55%0.31%-2.39%1.96%-0.62%-3.19%-0.19%2.73%0.02%-5.72%
20210.28%-0.02%0.15%0.18%0.24%0.24%0.07%0.08%0.11%-0.28%-0.34%0.29%0.99%
20200.91%0.33%-7.08%3.73%1.88%1.62%1.90%0.75%0.19%0.36%1.29%0.87%6.54%
20191.68%0.08%1.13%0.92%0.44%1.01%0.39%0.50%0.02%0.88%-0.21%0.59%7.67%
20180.00%0.84%0.10%0.44%-0.28%-0.04%0.05%1.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UCON среди ETFs на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UCON, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCON, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UCON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UCON, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UCON, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UCON, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UCON, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UCON, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.97
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.25$1.18$0.75$0.58$0.84$0.91$0.44

Дивидендный доход

5.04%4.75%3.12%2.20%3.14%3.51%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.00$1.03
2023$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.18
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.09$0.09$0.09$0.12$0.12$0.75
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.58
2020$0.06$0.06$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.05$0.09$0.84
2019$0.13$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.91
2018$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.31%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.7129 июн. 2020 г.80
-9.62%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.28714 дек. 2023 г.566
-1.7%2 февр. 2024 г.5116 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.72
-1.67%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.
-1.12%12 нояб. 2018 г.2924 дек. 2018 г.1110 янв. 2019 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.92%
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)