Сравнение UCON с WOBDX
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, UCON returned 2.79%/yr vs 0.42%/yr for WOBDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCON charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности UCON и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.16%.
UCON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
WOBDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам UCON и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.16% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 1.98% |
Correlation
The correlation between UCON and WOBDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, UCON and WOBDX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
UCON
WOBDX
Сравнение UCON c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.73 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.15 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.17 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UCON и WOBDX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.65% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.99% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | -5.96% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -16.65% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.89% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.90% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и WOBDX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.27% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.74% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.88% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 5.69% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.70% | +1.19% |
Сравнение комиссий UCON и WOBDX
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и WOBDX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности WOBDX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.08% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and WOBDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.27%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs WOBDX's -16.65%.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор