PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и WOBDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с GQRE
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с PRCIX

Сравнение комиссий UCON и WOBDX

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Доходность на риск

UCON vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.02

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.47

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.71

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

4.74

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.18

-0.56

Корреляция

Корреляция между UCON и WOBDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и WOBDX

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок UCON и WOBDX

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.65%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.69%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-16.65%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.93%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.91%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и WOBDX

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.55% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.63%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.34%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

5.67%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.69%

+1.25%