Сравнение UCON с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или WOBDX.
Основные характеристики
| UCON | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 9.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | -2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | -0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 5.60 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.75% |
| Макс. просадка | -15.31% | -18.25% |
| Текущая просадка | -1.15% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между UCON и WOBDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и WOBDX
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и WOBDX
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и WOBDX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности WOBDX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.89% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и WOBDX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и WOBDX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.