PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. UCON is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 5 years, UCON returned 2.79%/yr vs 3.74%/yr for AOK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности UCON и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.41%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и AOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-2.33%

Correlation

The correlation between UCON and AOK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.43

Over the past year, UCON and AOK have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UCON и AOK

Секторы
UCON
AOK

Коммунальные услуги

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
AOK
0.9%

Сырьевые материалы

UCON

-

AOK
1.1%

Коммуникационные услуги

UCON

-

AOK
3.4%

Потребительский циклический сектор

UCON

-

AOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

UCON

-

AOK
1.7%

Энергетика

UCON

-

AOK
1.5%

Финансовые услуги

UCON

-

AOK
6.0%

Здравоохранение

UCON

-

AOK
3.0%

Промышленность

UCON

-

AOK
3.6%

Недвижимость

UCON

-

AOK
0.5%

Технологии

UCON

-

AOK
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TOUCON с GQRE
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

UCON vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.94

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.63

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.18

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UCON и AOK

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.94%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.50%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-6.37%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-18.94%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.37%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.06%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и AOK

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.94%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

4.47%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

5.76%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

7.10%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

6.71%

-0.82%

Сравнение комиссий UCON и AOK

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и AOK

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCON and AOK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs AOK's -18.94%.

On 5-year performance, AOK leads with 3.74% vs 2.79% for UCON. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOK has performed better with a 3.74% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.28% for AOK.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while AOK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.25% for AOK.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор