Сравнение UCON с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
UCON и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или AOK.
Основные характеристики
| UCON | AOK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 3.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.91% |
| Макс. просадка | -15.31% | -18.93% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между UCON и AOK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCON и AOK
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и AOK
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и AOK
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AOK в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.09% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и AOK
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и AOK
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.