Сравнение UCON с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и HLIPX
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
UCON vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
UCON
HLIPX
Сравнение UCON c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.12 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.61 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.61 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.16 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.10 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между UCON и HLIPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и HLIPX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и HLIPX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.91% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.97% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -16.91% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.29% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.94% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и HLIPX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.55%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.74% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.62% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 4.30% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 5.66% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.62% | +1.32% |