Сравнение UCON с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или HLIPX.
Основные характеристики
| UCON | HLIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 10.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | -1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 6.98 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.81% |
| Макс. просадка | -15.31% | -19.44% |
| Текущая просадка | -1.15% | -5.97% |
Корреляция
Корреляция между UCON и HLIPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCON и HLIPX
С начала года, UCON показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 3.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и HLIPX
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и HLIPX
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности HLIPX в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.70% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и HLIPX
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и HLIPX
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.