Сравнение UCON с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
UCON и FTSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCON или FTSM.
Основные характеристики
| UCON | FTSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 8.78% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 11.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 28.15 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 6.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 83.73 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 338.10 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 0.51% |
| Макс. просадка | -15.31% | -4.12% |
| Текущая просадка | -1.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UCON и FTSM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCON и FTSM
С начала года, UCON показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и FTSM
UCON берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCON c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и FTSM
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FTSM в 4.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.06% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.95% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и FTSM
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и FTSM
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.