Сравнение UCON с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
UCON и FTSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UCON и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCON и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%.
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCON и FTSM
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
UCON vs. FTSM — Ранг доходности на риск
UCON
FTSM
Сравнение UCON c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 8.29 | -6.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 17.39 | -15.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.96 | -2.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 27.88 | -25.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 137.27 | -128.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 8.29 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 6.86 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.92 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между UCON и FTSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и FTSM
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок UCON и FTSM
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCON | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -4.12% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -0.15% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -0.65% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.22% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.03% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и FTSM
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCON | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.19% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.32% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 0.51% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 0.49% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 0.88% | +5.06% |