Сравнение USL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
USL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.97% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 44.97%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.18% против -8.57% соответственно.
USL
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.18%
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и UCO
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
USL vs. UCO — Ранг доходности на риск
USL
UCO
Сравнение USL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 2.24 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между USL и UCO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и UCO
Ни USL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и UCO
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -99.95% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -34.77% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -67.24% | +33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -98.75% | +32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.02% | -99.36% | +54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.64% | -85.35% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 20.77% | -11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и UCO
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 26.16% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 41.15% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 57.74% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 59.16% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 71.33% | -39.07% |