PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
44.97%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
105.28%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 44.97%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.18% против -8.57% соответственно.


USL

1 день
2.96%
1 месяц
20.33%
С начала года
44.97%
6 месяцев
38.71%
1 год
25.91%
3 года*
10.88%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.18%

UCO

1 день
6.61%
1 месяц
38.24%
С начала года
105.28%
6 месяцев
84.55%
1 год
44.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
22.91%
10 лет*
-8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий USL и UCO

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

USL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.78

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

2.24

+0.48

USL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между USL и UCO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и UCO

Ни USL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и UCO

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


USLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-99.95%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-34.77%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-67.24%

+33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-98.75%

+32.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.02%

-99.36%

+54.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.64%

-85.35%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

20.77%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и UCO

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

26.16%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

41.15%

-20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

57.74%

-28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

59.16%

-29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

71.33%

-39.07%