Сравнение USL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.97% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.11% соответственно.
USL
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.18%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и SPY
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USL vs. SPY — Ранг доходности на риск
USL
SPY
Сравнение USL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.11 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между USL и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и SPY
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USL и SPY
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -55.19% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.88% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -24.50% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -33.72% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.02% | -5.44% | -39.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.64% | -9.09% | -52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.57% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и SPY
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 5.28% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 9.49% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 19.06% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 17.05% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 17.92% | +14.34% |