Сравнение USL с CPER
USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.66%/yr vs 11.13%/yr for CPER. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USL charges 1.02%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности USL и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции CPER немного впереди с 11.13%.
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
CPER
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 50.13%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 3.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.88M | $16.66M | $24.32M | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам USL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
CPER United States Copper Index Fund | 16.85% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between USL and CPER is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between USL and CPER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. CPER — Ранг доходности на риск
USL
CPER
Сравнение USL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.07 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.55 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и CPER
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -54.04% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -16.43% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -24.77% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -34.75% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -38.42% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | 0.00% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -25.17% | -36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 5.26% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и CPER
United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 6.22% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 20.29% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 28.05% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 27.09% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 24.11% | +8.25% |
Сравнение комиссий USL и CPER
USL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и CPER
Ни USL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and CPER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (11.14%) compared to CPER (6.22%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 11.13% vs 10.66% for USL. On fees, USL is cheaper at 1.02% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 11.13% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
USL and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. Their fees differ too: 1.02% for USL and 1.06% for CPER.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор