Сравнение USL с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Copper Index Fund (CPER).
USL и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.08% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и CPER
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CPER в 0.80%.
Доходность на риск
USL vs. CPER — Ранг доходности на риск
USL
CPER
Сравнение USL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.24 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.54 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.35 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.71 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USL и CPER составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и CPER
Ни USL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и CPER
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -54.04% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -24.77% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -34.75% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -38.42% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -11.29% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -25.65% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 12.19% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и CPER
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 9.07% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 21.93% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 36.82% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 26.85% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 23.86% | +8.39% |