PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USL и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USL имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции CPER немного впереди с 11.13%.


USL

1 день
-0.64%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
28.33%
С начала года
41.22%
1 год
30.79%
3 года*
7.80%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.66%
Всё время*
-0.38%

CPER

1 день
1.77%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
12.57%
С начала года
16.85%
1 год
50.13%
3 года*
19.58%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.13%
Всё время*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$19.88M$16.66M$24.32M
$633.68K$656.50K$1.02M

Сравнение доходности по годам USL и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund, LP
41.22%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
CPER
United States Copper Index Fund
16.85%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between USL and CPER is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.25

The correlation between USL and CPER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund, LP

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

USL vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USL c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USLCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.07

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

9.55

-5.53

USL vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USL и CPER

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USLCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-54.04%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-16.43%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-24.77%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-34.75%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-38.42%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.44%

0.00%

-46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.29%

-25.17%

-36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

5.26%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и CPER

United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USLCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

6.22%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

20.29%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

28.05%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

27.09%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

24.11%

+8.25%

Сравнение комиссий USL и CPER

USL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и CPER

Ни USL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USL and CPER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (11.14%) compared to CPER (6.22%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 11.13% vs 10.66% for USL. On fees, USL is cheaper at 1.02% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 11.13% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

USL and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USL is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. Their fees differ too: 1.02% for USL and 1.06% for CPER.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор