PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с WCPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIBX показывает доходность -0.38%, а WCPNX немного выше – -0.37%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.42% соответственно.

USIBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND

Сравнение комиссий USIBX и WCPNX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund

Доходность на риск

USIBX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXWCPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.19

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.24

Корреляция

Корреляция между USIBX и WCPNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности WCPNX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и WCPNX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-13.63%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.74%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-13.63%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-13.63%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.03%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.20%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и WCPNX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.57% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.58%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.47%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.16%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.95%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.14%

+0.56%