PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с WCPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIBX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.38%
USIBX
WCPNX

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.62% соответственно.


USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

WCPNX

С начала года

3.51%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.37%

1 год

7.39%

5 лет (среднегодовая)

1.92%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

Основные характеристики


USIBXWCPNX
Коэф-т Шарпа1.401.40
Коэф-т Сортино2.042.11
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара0.500.93
Коэф-т Мартина4.855.21
Индекс Язвы1.55%1.42%
Дневная вол-ть5.36%5.29%
Макс. просадка-20.24%-13.87%
Текущая просадка-8.24%-2.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и WCPNX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.


WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
График комиссии WCPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USIBX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.401.40
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.042.11
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.25
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.500.93
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.855.21
USIBX
WCPNX

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.40
USIBX
WCPNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WCPNX в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
5.24%5.73%2.93%2.23%3.31%2.72%2.55%2.11%2.43%1.78%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и WCPNX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-2.96%
USIBX
WCPNX

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и WCPNX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.34%
USIBX
WCPNX