Сравнение USIBX с WCPNX
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund) and WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, USIBX returned 3.05%/yr vs 3.22%/yr for WCPNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USIBX charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и WCPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 3.05% против 3.22% соответственно.
USIBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 3.05%
WCPNX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам USIBX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.59% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Correlation
The correlation between USIBX and WCPNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between USIBX and WCPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIBX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
USIBX
WCPNX
Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.72 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и WCPNX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.74% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -5.17% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.10% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.18% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.87% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и WCPNX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.31% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.77% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.78% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.00% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.17% | +0.55% |
Сравнение комиссий USIBX и WCPNX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности WCPNX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.74% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.90% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, USIBX and WCPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIBX has higher volatility (1.45%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, USIBX dropped -18.49% vs WCPNX's -13.63%.
WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIBX и WCPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор