Сравнение USIBX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 3.22% против 13.96% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и USSPX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USIBX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USIBX
USSPX
Сравнение USIBX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.24 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.51 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и USSPX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и USSPX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и USSPX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -55.39% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.19% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -26.88% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -33.64% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -6.25% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.19% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.54% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.37% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.59% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 18.42% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 17.51% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 18.35% | -13.65% |