Сравнение USIBX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 3.22% против 13.97% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и USAUX
И USIBX, и USAUX имеют комиссию равную 0.63%.
Доходность на риск
USIBX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
USIBX
USAUX
Сравнение USIBX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.13 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.76 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и USAUX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и USAUX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и USAUX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -76.19% | +57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -17.09% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -43.84% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -43.84% | +25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -13.82% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -26.80% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 5.11% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 7.08% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 13.11% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 23.03% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 24.49% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.81% | -18.11% |