PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIBX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.71%
USIBX
SHYG

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 1.79% против 4.28% соответственно.


USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

SHYG

С начала года

8.06%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

5.70%

1 год

11.21%

5 лет (среднегодовая)

4.53%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

Основные характеристики


USIBXSHYG
Коэф-т Шарпа1.403.20
Коэф-т Сортино2.045.07
Коэф-т Омега1.251.64
Коэф-т Кальмара0.506.46
Коэф-т Мартина4.8526.81
Индекс Язвы1.55%0.42%
Дневная вол-ть5.36%3.51%
Макс. просадка-20.24%-19.27%
Текущая просадка-8.24%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и SHYG

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USIBX и SHYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.403.20
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.045.07
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.64
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.506.46
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8526.81
USIBX
SHYG

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
3.20
USIBX
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и SHYG

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SHYG в 6.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.74%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и SHYG

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-0.39%
USIBX
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и SHYG

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.82%
USIBX
SHYG