PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USIBXSHYG
Дох-ть с нач. г.3.44%8.49%
Дох-ть за 1 год9.94%13.13%
Дох-ть за 3 года-2.11%4.56%
Дох-ть за 5 лет0.08%4.56%
Дох-ть за 10 лет1.87%4.28%
Коэф-т Шарпа1.673.49
Коэф-т Сортино2.455.59
Коэф-т Омега1.301.71
Коэф-т Кальмара0.577.25
Коэф-т Мартина6.5630.80
Индекс Язвы1.40%0.41%
Дневная вол-ть5.51%3.60%
Макс. просадка-20.24%-19.27%
Текущая просадка-7.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USIBX и SHYG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и SHYG

С начала года, USIBX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
6.34%
USIBX
SHYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и SHYG

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.56
SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 30.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.80

Сравнение коэффициента Шарпа USIBX и SHYG

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
3.49
USIBX
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и SHYG

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SHYG в 6.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.43%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и SHYG

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.63%
0
USIBX
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и SHYG

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
0.83%
USIBX
SHYG