PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USIBX с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с SHYG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или SHYG.

Корреляция

Корреляция между USIBX и SHYG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USIBX:

0.87

SHYG:

1.49

Коэф-т Сортино

USIBX:

1.32

SHYG:

2.14

Коэф-т Омега

USIBX:

1.16

SHYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

USIBX:

0.39

SHYG:

1.71

Коэф-т Мартина

USIBX:

2.46

SHYG:

9.38

Индекс Язвы

USIBX:

1.92%

SHYG:

0.83%

Дневная вол-ть

USIBX:

5.31%

SHYG:

5.36%

Макс. просадка

USIBX:

-20.24%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

USIBX:

-6.95%

SHYG:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 1.90% против 4.31% соответственно.

USIBX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.51%

1 год

4.59%

3 года

2.60%

5 лет

0.09%

10 лет

1.90%

SHYG

С начала года

1.94%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

2.10%

1 год

7.92%

3 года

7.26%

5 лет

6.20%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий USIBX и SHYG

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USIBX и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг риск-скорректированной доходности USIBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USIBX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и SHYG

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SHYG в 7.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.55%4.49%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.15%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и SHYG

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и SHYG

Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.47%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...