Сравнение USIBX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 3.22% против 5.36% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и SHYG
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
USIBX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
USIBX
SHYG
Сравнение USIBX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.82 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.29 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.71 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и SHYG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и SHYG
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и SHYG
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -19.26% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.77% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -9.39% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -19.26% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.62% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.46% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.67% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и SHYG
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.96% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.46% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.20% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.71% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.43% | -1.73% |