PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.96% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USGRX и USSPX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.24

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между USGRX и USSPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USSPX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USSPX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-55.39%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.19%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-26.88%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-33.64%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.25%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.19%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.37%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.59%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.42%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.51%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.35%

+1.77%