PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.84% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA

Сравнение комиссий USGRX и USCGX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.92

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.50

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCGX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между USGRX и USCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USCGX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности USCGX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USCGX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-63.08%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.38%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-29.47%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.32%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.15%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-18.60%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USCGX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у USAA Capital Growth Fund (USCGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.98%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.68%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.34%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.85%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.99%

+2.13%