PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.97% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USGRX и USAUX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.36

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.76

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между USGRX и USAUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USAUX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USAUX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-76.19%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-17.09%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-43.84%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-43.84%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-13.82%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-26.80%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.11%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.08%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

13.11%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

23.03%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

24.49%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.81%

-2.69%