PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USGRX returned 13.10%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.63% соответственно.

USGRX

1 день
0.11%
1 месяц
4.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.35%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.10%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		10.09%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between USGRX and SWPPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г.

0.97

The correlation between USGRX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

USGRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.52

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.36

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

15.67

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок USGRX и SWPPX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-55.06%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.89%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-18.74%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-24.51%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-33.80%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.95%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.90%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и SWPPX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.16%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.98%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.87%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.93%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.23%

+1.86%

Сравнение комиссий USGRX и SWPPX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и SWPPX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.46%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USGRX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to USGRX (2.16%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs SWPPX's -55.06%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор