PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - USG is a Gold fund actively managed by USCF, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. USG is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, USG returned 27.07%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности USG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

USG

1 день
0.88%
1 месяц
-1.47%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.26%
1 год
26.90%
3 года*
27.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		3.28%52.02%23.70%8.49%-1.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between USG and JEPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.09

The correlation between USG and JEPQ shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с BXMXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GLDM
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

USG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.45

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.25

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.26

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

15.99

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.45

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.00

+0.21

Просадки

Сравнение просадок USG и JEPQ

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-20.07%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-8.82%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.07%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-0.21%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.42%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

1.79%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и JEPQ

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.28%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

9.06%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

11.72%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.60%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.60%

-0.82%

Сравнение комиссий USG и JEPQ

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и JEPQ

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.66%27.33%7.48%8.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

USG and JEPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (5.07%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -18.35% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор