PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%-1.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USG:
USG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAAUSG с GLDM
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий USG и JEPQ

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

USG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.09

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.82

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

8.93

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.84

+0.52

Корреляция

Корреляция между USG и JEPQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и JEPQ

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок USG и JEPQ

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-20.07%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-11.58%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.89%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.55%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.36%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и JEPQ

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.08%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

10.52%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.54%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.91%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.91%

-1.26%