PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с FIJDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, USG returned 27.07%/yr vs 39.09%/yr for FIJDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USG charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности USG и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FIJDX с доходностью 1.67%.

USG

1 день
0.88%
1 месяц
-1.47%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.26%
1 год
26.90%
3 года*
27.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIJDX

1 день
-3.55%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.55%
1 год
55.02%
3 года*
39.09%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		3.28%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.67%143.25%15.10%-0.26%-13.32%1.38%

Correlation

The correlation between USG and FIJDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between USG and FIJDX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с BXMXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с FBGRXFIJDX с EPGIXFIJDX с FSPGX

Доходность на риск

USG vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.71

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

4.89

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.63

Просадки

Сравнение просадок USG и FIJDX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-50.43%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-29.85%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-29.85%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-25.55%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-18.47%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

11.51%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и FIJDX

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

15.24%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

35.31%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

42.89%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

33.59%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

34.35%

-18.57%

Сравнение комиссий USG и FIJDX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и FIJDX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что больше доходности FIJDX в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.04%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.66%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USG and FIJDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to USG (5.07%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -18.35% vs FIJDX's -50.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор