PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с FIJDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. FIJDX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		9.12%143.25%15.10%-0.26%-13.32%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью 9.12%.

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIJDX

1 день
7.17%
1 месяц
-20.07%
С начала года
9.12%
6 месяцев
21.75%
1 год
98.08%
3 года*
39.77%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAAUSG с GLDM
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с IAUIFIJDX с FGDLFIJDX с QGLDXFIJDX с YGLDFIJDX с FNILXFIJDX с FBGRXFIJDX с IGLD

Сравнение комиссий USG и FIJDX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.

FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGFIJDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.28

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.33

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

12.35

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.63

+0.73

Корреляция

Корреляция между USG и FIJDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и FIJDX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности FIJDX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.99%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок USG и FIJDX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и FIJDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-50.43%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-29.85%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-20.09%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-18.44%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

8.04%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и FIJDX

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 10.08%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

17.48%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

35.67%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

43.18%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

32.88%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

34.04%

-18.39%