PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

USG

1 день
3.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.98%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий USG и GLDM

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

USG vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.82

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.25

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.71

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.04

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между USG и GLDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и GLDM

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USG и GLDM

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

USGGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-21.63%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-13.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.04%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и GLDM

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.63% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

11.01%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

24.07%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

27.57%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.65%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.77%

-1.13%