PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. USG is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, USG returned 26.99%/yr vs 31.49%/yr for GLDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USG charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности USG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%3.18%

Correlation

The correlation between USG and GLDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between USG and GLDM shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с USG:
USG с BXMXUSG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с JEPQUSG с YGLDUSG с PUTW
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

USG vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.24

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.23

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USG и GLDM

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-21.63%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.14%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-19.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-17.65%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.22%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.69%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и GLDM

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 5.10%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.47%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

22.99%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

26.39%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.91%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.85%

-1.07%

Сравнение комиссий USG и GLDM

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и GLDM

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.89%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USG and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to USG (5.10%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -18.35% vs GLDM's -21.63%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор