Сравнение USG с BMEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и BMEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.85% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -5.21% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у BMEAX с доходностью -5.21%.
USG
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMEAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и BMEAX
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.
Доходность на риск
USG vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
USG
BMEAX
Сравнение USG c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.63 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.95 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.66 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 2.72 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.63 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.53 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USG и BMEAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и BMEAX
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности BMEAX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.77% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.49% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок USG и BMEAX
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и BMEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -73.05% | +54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -11.54% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -9.56% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -19.79% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.81% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и BMEAX
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.86% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 7.82% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 14.46% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.29% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.70% | -0.06% |