PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с QGLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с QGLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и QGLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и QGLDX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		4.26%59.91%24.52%10.39%-4.64%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у QGLDX с доходностью 4.26%.

USG

1 день
3.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.90%
1 год
36.98%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGLDX

1 день
-0.01%
1 месяц
-14.50%
С начала года
4.26%
6 месяцев
15.79%
1 год
41.00%
3 года*
28.74%
5 лет*
18.15%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA
Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с FIJDX

Сравнение комиссий USG и QGLDX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QGLDX в 1.00%.

QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. QGLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c QGLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGQGLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.99

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.28

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.43

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. QGLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGLDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и QGLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGQGLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.53

+0.81

Корреляция

Корреляция между USG и QGLDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и QGLDX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что меньше доходности QGLDX в 58.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		58.07%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Просадки

Сравнение просадок USG и QGLDX

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QGLDX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и QGLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGQGLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-27.17%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.22%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-16.52%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-11.28%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.19%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и QGLDX

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) имеют волатильность 10.63% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGQGLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.16%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

23.91%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

27.56%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.87%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.34%

-0.70%