PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с YGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, USG returned 26.54% vs 23.02% for YGLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности USG и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и YGLD

2026 (YTD)20252024
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%-0.91%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between USG and YGLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between USG and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с USG:
USG с BXMXUSG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

USG vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.96

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.68

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

1.55

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USG и YGLD

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-34.23%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-34.23%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-33.06%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-7.91%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

14.86%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и YGLD

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 5.10%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.70%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

34.68%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

40.43%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

39.10%

-23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

39.10%

-23.32%

Сравнение комиссий USG и YGLD

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и YGLD

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.89%, что больше доходности YGLD в 19.23%

ПозицияTTM2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USG and YGLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to USG (5.10%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -18.35% vs YGLD's -34.23%.

USG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор