PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USG с YGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).

USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USG и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и YGLD

2026 (YTD)20252024
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%-0.91%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с PUTWUSG с GAAUSG с GLDM
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Сравнение комиссий USG и YGLD

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

USG vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.92

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.88

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.15

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USG vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между USG и YGLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и YGLD

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности YGLD в 15.24%

TTM2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USG и YGLD

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и YGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

USGYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-34.23%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-34.23%

+15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-26.63%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.21%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

9.01%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и YGLD

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 10.08%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

14.93%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

37.02%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

43.73%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

40.13%

-24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

40.13%

-24.48%