- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Категория
- Gold, Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции USG — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) показал доход в 2.39% с начала года и 26.54% за последние 12 месяцев.
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USG по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении USG закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 28 янв. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.25% | 10.37% | -11.39% | -0.64% | -1.73% | -1.86% | 2.39% | ||||||
| 2025 | 6.50% | 2.13% | 9.02% | 1.83% | -0.16% | 0.17% | 0.02% | 4.93% | 6.89% | 4.17% | 5.27% | 2.33% | 52.02% |
| 2024 | -1.37% | 0.45% | 5.54% | 2.24% | 1.77% | 0.09% | 5.06% | 2.88% | 5.31% | 4.38% | -3.03% | -1.40% | 23.70% |
| 2023 | 4.02% | -5.54% | 4.86% | 0.83% | -1.14% | -2.25% | 2.54% | -1.52% | -4.64% | 7.49% | 2.77% | 1.57% | 8.49% |
| 2022 | -2.41% | 6.48% | 2.59% | -2.14% | -2.28% | -1.42% | -3.28% | -1.42% | -2.96% | -1.28% | 7.45% | 3.54% | 2.12% |
| 2021 | -0.12% | 3.25% | 3.12% |
Метрики бенчмарка
USCF Gold Strategy Plus Income Fund has an annualized alpha of 19.37%, beta of 0.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2021.
- This fund captured 46.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.37%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 46.50%
- Участие в снижении
- -15.85%
Комиссия
Комиссия USG составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USG имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 13.52 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Gold Strategy Plus Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.52 | $9.50 | $2.18 | $2.07 | $0.72 |
Дивидендный доход | 26.89% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Gold Strategy Plus Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $9.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.07 |
| 2022 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Gold Strategy Plus Income Fund показал максимальную просадку в 18.35%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USCF Gold Strategy Plus Income Fund составляет 16.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -18.35%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -17.19%окт. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.64%нояб. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.17%май 2025 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.29%июнь 2024 г. | 16d | 1mo 8d | 1mo 24dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| USG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -56.78% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -9.10% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -18.90% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -0.74% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.72% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 1.97% | +4.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USG
Добавьте USCF Gold Strategy Plus Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USG