Сравнение USG с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью -3.19%.
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и NIE
USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
USG vs. NIE — Ранг доходности на риск
USG
NIE
Сравнение USG c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.65 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.41 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между USG и NIE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и NIE
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок USG и NIE
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -57.90% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -12.51% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -6.09% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.07% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.75% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и NIE
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.23% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 8.56% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 17.66% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.54% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.71% | -4.06% |