PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USG с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USG и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USG и PUTW


2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.


USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Gold Strategy Plus Income Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий USG и PUTW

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

USG vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.09

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.63

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

8.35

+0.64

USG vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PUTW равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.75

Корреляция

Корреляция между USG и PUTW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и PUTW

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности PUTW в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Просадки

Сравнение просадок USG и PUTW

Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


USGPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-28.40%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-9.90%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.73%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.48%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.87%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и PUTW

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

4.76%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

7.82%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

14.33%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

12.21%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

13.23%

+2.42%