Сравнение USE с USOI
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - USE is a Commodities fund actively managed by USCF, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. USE is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, USE returned 3.42% vs 24.20% for USOI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USE charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности USE и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USE показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 24.69%.
USE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 17.68% | -14.97% | 5.34% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between USE and USOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between USE and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. USOI — Ранг доходности на риск
USE
USOI
Сравнение USE c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USE | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.11 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 3.98 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USE и USOI
Максимальная просадка USE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки USOI в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -21.86% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -21.86% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -19.71% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.38% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 6.10% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и USOI
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.40% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 19.82% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 23.89% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.23% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 23.23% | +4.19% |
Сравнение комиссий USE и USOI
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и USOI
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности USOI в 48.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.60% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USE and USOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (10.99%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.38% vs USOI's -21.86%.
On 1-year performance, USOI leads with 24.20% vs 3.42% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 24.20% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 2.60% for USE.
USE is categorized as Commodities, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: USCF and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USE и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор