PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USE с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USE и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.98%.


USE

1 день
-0.51%
1 месяц
17.33%
6 месяцев
36.47%
С начала года
31.71%
1 год
8.56%
3 года*
8.11%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.40%

ISTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.98%
1 год
3.07%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.95%
10 лет*
2.25%
Всё время*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$19.45M$19.58M$24.92M
$693.39K$322.22K$151.17K

Сравнение доходности по годам USE и ISTB


2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
31.71%-14.97%22.58%9.68%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.98%6.36%4.37%2.65%

Correlation

The correlation between USE and ISTB is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between USE and ISTB has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

USE vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USE
Ранг доходности на риск USE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USE c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USEISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.45

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

8.81

-8.24

USE vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USE и ISTB

Максимальная просадка USE за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и ISTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-9.34%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.17%

-1.26%

-26.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-1.36%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

0.00%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-1.21%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

0.35%

+14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и ISTB

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

0.47%

+15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

1.43%

+29.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

1.74%

+33.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

2.81%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

2.51%

+26.10%

Сравнение комиссий USE и ISTB

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и ISTB

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ISTB в 4.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.27%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
2.32%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USE and ISTB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (15.97%) compared to ISTB (0.47%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -28.17% vs ISTB's -9.34%.

On 3-year performance, USE leads with 8.11% vs 5.02% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 8.11% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

ISTB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.32% for USE.

USE is categorized as Commodities, while ISTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор