PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - ISTB tracks the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD) while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.27%/yr vs 1.95%/yr for BSV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.95% соответственно.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between ISTB and BSV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.77

The correlation between ISTB and BSV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BIL

Доходность на риск

ISTB vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.87

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.07

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISTB и BSV

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-8.54%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.29%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-1.53%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-8.54%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-8.54%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.97%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и BSV

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.26%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.81%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.37%

+0.14%

Сравнение комиссий ISTB и BSV

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и BSV

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISTB and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs 1.95% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ISTB.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 4.00% for BSV.

ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.03% for BSV.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор