Сравнение ISTB с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
ISTB и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или BSV.
Основные характеристики
| ISTB | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 7.33% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.57% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 14.46 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 2.62% |
| Макс. просадка | -9.34% | -8.54% |
| Текущая просадка | -1.01% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и BSV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и BSV
С начала года, ISTB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и BSV
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и BSV
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.73% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и BSV
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и BSV
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.