PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.27%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISTB показывает доходность 0.49%, а VGSH немного ниже – 0.48%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.74% соответственно.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between ISTB and VGSH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.69

Over the past year, ISTB and VGSH have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

ISTB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.68

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.43

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.90

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.52

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGSH

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.88%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-0.97%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.66%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.29%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.60%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGSH

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.88%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.29%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.97%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

1.57%

+0.94%

Сравнение комиссий ISTB и VGSH

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGSH

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISTB and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs 1.74% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ISTB.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.87% for VGSH.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор