PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и VGSH составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.73%
17.64%
ISTB
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

3.11

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

ISTB:

5.00

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

ISTB:

1.64

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

ISTB:

2.90

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

ISTB:

13.78

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

ISTB:

0.52%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.29%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

ISTB:

0.00%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.49% соответственно.


ISTB

С начала года

2.37%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.35%

5 лет

1.60%

10 лет

2.01%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.27%

5 лет

1.19%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и VGSH

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISTB: 3.11
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISTB: 5.00
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISTB: 1.64
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISTB: 2.90
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISTB: 13.78
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11
3.76
ISTB
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGSH

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGSH

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ISTB
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGSH

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.63%
ISTB
VGSH