PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

ISTB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.74% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий ISTB и VGSH

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ISTB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.57

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

4.13

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.21

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

15.93

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISTB и VGSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGSH

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGSH

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.88%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.52%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.60%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.23%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGSH

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.84%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.44%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.57%

+0.93%