Сравнение ISTB с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ISTB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или VGSH.
Основные характеристики
| ISTB | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 5.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | 1.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 1.90% |
| Макс. просадка | -9.34% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.28% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и VGSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и VGSH
С начала года, ISTB показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и VGSH
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и VGSH
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и VGSH
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и VGSH
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.