PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISTB с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с FUMBX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или FUMBX.

Корреляция

Корреляция между ISTB и FUMBX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ISTB:

2.30%

FUMBX:

2.91%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

FUMBX:

-0.29%

Текущая просадка

ISTB:

-0.49%

FUMBX:

-0.19%

Доходность по периодам

ISTB

С начала года

2.23%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.45%

5 лет

1.49%

10 лет

2.02%

FUMBX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISTB и FUMBX

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и FUMBX

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FUMBX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.95%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и FUMBX

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки FUMBX в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и FUMBX

Загрузка...