Сравнение ISTB с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или FUMBX.
Основные характеристики
| ISTB | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | 0.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 2.76% |
| Макс. просадка | -9.34% | -9.07% |
| Текущая просадка | -1.28% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и FUMBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и FUMBX
С начала года, ISTB показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и FUMBX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и FUMBX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FUMBX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и FUMBX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и FUMBX
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.