Сравнение ISTB с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | -0.23% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и FUMBX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
ISTB
FUMBX
Сравнение ISTB c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.43 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.52 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 8.74 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и FUMBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и FUMBX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и FUMBX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -8.83% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.54% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -8.60% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.06% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.88% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.44% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и FUMBX
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.74% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.37% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.32% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.89% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.49% | +0.01% |