PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и FUMBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ISTB и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

2.99

FUMBX:

2.34

Коэф-т Сортино

ISTB:

4.71

FUMBX:

3.48

Коэф-т Омега

ISTB:

1.61

FUMBX:

1.47

Коэф-т Кальмара

ISTB:

3.72

FUMBX:

2.27

Коэф-т Мартина

ISTB:

12.95

FUMBX:

8.04

Индекс Язвы

ISTB:

0.53%

FUMBX:

0.72%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.29%

FUMBX:

2.62%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

FUMBX:

-8.40%

Текущая просадка

ISTB:

-0.03%

FUMBX:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 2.41%.


ISTB

С начала года

2.69%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.78%

3 года

3.54%

5 лет

1.46%

10 лет

2.08%

FUMBX

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

2.44%

1 год

6.16%

3 года

2.65%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий ISTB и FUMBX

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и FUMBX

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FUMBX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.93%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
3.09%2.90%1.65%1.12%1.29%1.59%1.88%1.64%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и FUMBX

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FUMBX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и FUMBX

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...