Сравнение ISTB с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или FUMBX.
Корреляция
Корреляция между ISTB и FUMBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и FUMBX
Основные характеристики
ISTB:
2.10
FUMBX:
1.61
ISTB:
3.12
FUMBX:
2.43
ISTB:
1.40
FUMBX:
1.32
ISTB:
1.92
FUMBX:
0.93
ISTB:
8.82
FUMBX:
5.64
ISTB:
0.56%
FUMBX:
0.71%
ISTB:
2.34%
FUMBX:
2.50%
ISTB:
-9.34%
FUMBX:
-9.07%
ISTB:
-0.17%
FUMBX:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.40%.
ISTB
0.57%
0.61%
1.68%
5.04%
1.46%
1.94%
FUMBX
0.40%
0.40%
0.86%
4.02%
0.76%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и FUMBX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISTB и FUMBX
ISTB
FUMBX
Сравнение ISTB c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и FUMBX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FUMBX в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.87% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.96% | 2.91% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и FUMBX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и FUMBX
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.