PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

ISTB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISTB имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции IAGG немного отстают с 2.23%.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с FIBRISTB с VGSH
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий ISTB и IAGG

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.23

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.74

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.47

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

6.27

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.23

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между ISTB и IAGG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IAGG

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IAGG

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-13.88%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.32%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-13.57%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-13.88%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.59%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.87%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IAGG

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.47%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.91%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.62%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.47%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.03%

-1.53%