PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и IAGG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.18%
26.16%
ISTB
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

3.12

IAGG:

2.00

Коэф-т Сортино

ISTB:

5.02

IAGG:

2.99

Коэф-т Омега

ISTB:

1.65

IAGG:

1.36

Коэф-т Кальмара

ISTB:

2.91

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

ISTB:

13.82

IAGG:

11.12

Индекс Язвы

ISTB:

0.52%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.30%

IAGG:

3.31%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

ISTB:

-0.08%

IAGG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.58%.


ISTB

С начала года

2.24%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.12%

5 лет

1.57%

10 лет

2.00%

IAGG

С начала года

1.58%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.13%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и IAGG

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISTB: 3.12
IAGG: 2.00
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISTB: 5.02
IAGG: 2.99
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISTB: 1.65
IAGG: 1.36
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISTB: 2.91
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISTB: 13.82
IAGG: 11.12

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.12
2.00
ISTB
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IAGG

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IAGG

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
0
ISTB
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IAGG

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.76%
ISTB
IAGG