Сравнение ISTB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
ISTB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или IAGG.
Основные характеристики
| ISTB | IAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 7.33% | 8.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.57% | 0.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.46 | 11.95 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 3.91% |
| Макс. просадка | -9.34% | -13.88% |
| Текущая просадка | -1.01% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IAGG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IAGG
С начала года, ISTB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IAGG
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IAGG
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IAGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.73% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IAGG
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IAGG
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.